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Las medidas de riesgo que utilizo son las siguientes: Drawdown Anual: Es la máxima caída desde principio de año, como se observa es probable perder más de un 40% en un año, eso no quiere decir que te recuperes en el mismo el año: Generalmente los inversores se asustan con caídas superiores...

Aunque obviamente la acción es momentum, no solo se tiene que mirar que suba, sino se tiene que mirar como se comporta con otros componentes de la cartera. Se basa en crear carteras, más que mirar una acción en concreto, si está acción junto con otra acción de la cartera momentum consigue...

Ejemplo de acciones momentum en la actualidad para "subirse al carro" mientras duré la subida: Una cartera formada por : AAPL MSFT AMZN GOOG META TSLA V También se podría poner NVIDIA NVDA. ¿Os da miedo invertir en esta cartera? A mi personalmente si, por eso es momento de comprarla y...

Estuve cabreado y me pasé dos pueblos , le pido disculpas . No recomiendo que nadie suba ninguna documentación confidencial aunque lo manipule , exiten programas que pueden revertir los cambios y entonces pueden utilizar esa información para cometer estafas con vuestra identidad. ( unos...

Nunca voy a enseñar información confidencial, y menos algo que es gratuito, te estoy vendiendo un curso o algo? Si pongo lo que tengo y cuando lo vendo es lo mismo de todas formas este tema no es para mi Ego ni contar si gano x, o xx este post es para pensar profundo, y no es apto para...

e adjunto las últimas operaciones de mi modelo, faltan añadir los dividendos cobrados:

Mañana se vende Starbucks y se compra Ferrari, os pondré el precio de compra y venta. En Starbucks pierdo un 6%. De todas formas esto es un modelo que tiene muchos hilos, es decir carteras que se van combinando para hacer una cuerda, que es la cartera final. En lo que queda de año vendo...

El funcionamiento de estos modelos para simplificar es el siguiente: Tenemos distintas carteras que van comprando acciones que tienen una tendencia alcista, por ejemplo buscan una al mes, y venden la más antigua siempre. Cada modelo pude rotar la cartera cada 6, 9, 12, 15 meses con ello las...

El modelo tiene más del 15% anualizado desde el año 2012 hasta ahora. El modelo solo se ha enfrentado al Covid-19 y el 2022 donde fue bien. Tengo modelos de ETFs más complejos basados en un algoritmo de Risk-Parity programado en Matlab, otros de Small Caps que han dado rentabilidades del 50%...

Hoy es viernes y me han invitado a un evento de Value Investing en Madrid, una especie de networking. Soy un defensor del Value Investing, el problema de está forma de invertir es la dedicación que hay que emplear, es un trabajo ideal para gente que sea solitaria, tenga la posibilidad de...

Una cartera con un 50% de Apple y un 50% de AZ Valor Internacional. El año pasado hubiéramos ganado un 10% y este año un 22% . Solo con Apple el año pasado hubiéramos perdido un 40% y esta año subiríamos un 40% la realidad es que perderíamos dinero. Los dos activos suben, pero tienen...

El método que propongo es más para un fondo de inversión, o una cartera a largo plazo. Es intentar superar el S&P500. Si soy de Paiporta pero vivo muños años fuera, Madrid y Londres. Aunque voy muchas veces porque tengo mis padres allí y también acabaré allí, además de tener una casa de más de...

El tema de ayer fue un poco lioso, y está mal redactado. Para ganar mucho dinero en los mercados lo primero que tenemos que hacer es no perderlo nunca, por ello un Drawdown del 15% tiene que ser nuestro límite anual. Para ello tenemos que tener dos líneas de defensa: 1. Cartera de activos...

Estamos entrando en la actualidad en zona de turbulencias, las turbulencias, caídas de las Bolsas son buenas porque permiten comprar gangas, pero: ¿Qué pasa cuando tenemos una cartera 100% invertida? Lo primero es fundamental tener una parte de la cartera en activos líquidos que no pierdan...

Después del parón veraniego voy a empezar a crear información de como detectar buenas acciones , creando carteras con baja volatilidad. Nuestras armas va a ser buscar aquellas acciones que lo hacen bien, pensando que van a continuar haciéndolo bien. Ejemplo Monster:

Suponiendo que hemos seleccionado 20 activos distintos, para simplificar 20 acciones y queremos asignar los pesos a cada acción. De hecho como se verá no es tan importante los activos, sino la correlación entre ellos, y los pesos que ponemos. Con los pesos podemos darle más fuerza a un tipo de...

l problema de comprar acciones Value Comprar acciones value, es comprar acciones muy baratas con un fuerte descuento, está estrategia funciona claramente, pero tiene sus problemas: 1. Comprar algo barato, puede ser por dos motivos, por la irracionalidad de los mercados, que están regalando una...

Siguiendo con el despropósito del fondo anterior, solo con ver la volatilidad que tiene ya nos dice que no podía salir bien: Una volatilidad del 37.45% quiere decir que tiene muchas posibilidades de caer un año más de un 50%, y con ello necesitaríamos un 100% para recuperarnos. Ahora el...

Es importante saber medir el riesgo de mercado de nuestra cartera, y compararlo con el índice de referencia. Es muy común construir carteras con Beta > 1 , tienen más riesgo que el índice del mercado, y en mercados alcistas todos se consideran que son capaces de superar un índice, cuando el...

He construido una cartera basa en el mejor ratio sharpe posible usando valores del SP500, está estrategia no sirve para ganar dinero, sino simplemente son acciones que se han comportado muy bien, y seguirlas.... Estoy trabajando en la construcción de índices basados en Ratio Sharpe, Low Beta...