Correlación entre fondos

[Tomario]

Hola ! Alguna herramienta para medir la correlación entre dos fondos. No respecto al mercado, si no entre ellos mismos. ¿ o siempre se mide respecto al de referencia?
Gracias!

 

[Javi76]

Puedes usar X-Ray para ver la correlación entre distintos fondos y ETFs

Te dejo enlace de una plantilla, sigue las instrucciones en letras rojas para guardarte una copia y poder modificarla:

https://docs.google.com/spreadsheet...0uOSEgec8o/edit?gid=1915624617#gid=1915624617

El código de cada fondo lo puedes sacar de la dirección web de cada fondo en Morningstar

 

[Tomario]

ok muchas gracias Javi!

 

[Miguel]

También se puede hacer en Python pero hay que sacar la evolución de los fondos en datos semanales . Es un poco más de lío .

Ya os contaré cómo hacerlo

Saludos

 

[Tomario]

Hola Javi. al "Modelo X-ray cartera +D " tendré que estudiarlo, pues de momento no me entero de nada , jaja. aparecen unos ejemplos que supongo hay que sustituir por mis fondos. pero es que no veo resultado por ningún lado. Pero vamos no te preocupes lo más mínimo, que si indago un poco seguro que lo resuelvo. Lo que si que he visto justo ayer unas matrices de correlacion que no se si mostraste tú mismo o Manuel de una captura que creo que están sacadas de morningstar. Esa herramienta me parece muy util pero entiendo que es para cuentas de pago de morningstar?. Gracias!

 

[Tomario]

Me conesto a mi mismo, Ya he visto como funciona más o menos el "Modelo X-ray cartera +D " . La solución se obtiene es el link de morningstar que justo muestra las matrices que yo había visto en capturas de pantalla.

 

[Tomario]

Pregunta: ¿ cuando se hace el xray de varios fondos si uno de ellos es el S&P Euro Dividend Aristocrats cuando veis en resultados los datos de rentabilidades no se están teniendo en cuenta los dividendos verdad? o sea que para ser justos habría que sumar un 2% (?) aprox y por tanto el ratio sharpe aumentaría ? o estoy equivocado ? Gracias

 

[Atila]

Pregunta: ¿ cuando se hace el xray de varios fondos si uno de ellos es el S&P Euro Dividend Aristocrats cuando veis en resultados los datos de rentabilidades no se están teniendo en cuenta los dividendos verdad? o sea que para ser justos habría que sumar un 2% (?) aprox y por tanto el ratio sharpe aumentaría ? o estoy equivocado ? Gracias

En morningstar y demás plataformas que miden rentabilidades, ya tienen incorporado el dividendo. Son rentabilidades netas, descontando los gastos e incorporando los dividendos.
Excepto la comisión de éxito. Que no se refleja en estos rendimientos.