Ejemplo de backtesting de la Cartera del Mono

[Pedro]

Aqui os muestro el backtesting de una cartera muy similar a la cartera del mono:

 

[Mono]

La realidad es no se como ha aparecido Pedro en el post anterior, cosas de la informática

 

[joseluis]

Los datos son muy positivos: ese test tiende al 15% anual con una volatilidad muy baja, por lo que el ratio sharpe es mejor que el del sp500. Falta analizar la correlación con respecto a este último.

 

[Miguel]

Estoy haciendo una base sql server que permita el cálculo rápido de todas las métricas

 

[joseluis]

Pues analizar ese conjunto de datos es una tarea considerable, teniendo en cuenta la cantidad de acciones que hay en la bolsa americana. Otra cosa es que los importes a una base de datos propia desde el dataset correspondiente, porque así tienes los datos estáticos.
Ya nos dirás qué tal vas con eso. Será muy interesante comprobar las métricas.

 

[Miguel]

En 24 meses de datos reales comparados es decir lo que hacemos ahora veremos claro el modelo, el backtesting siempre sirve de poco, de hecho las carteras son dinámicas, para tener un buen backtesting tendriamos que empezar en el año 1998 antes de la crisis punto.com pero eso es complicado... por ello lo vamos a ir viendo mes a mes, este mes ya tendremos cuatro meses en real.

Además cuando empecéis vosotros a haceros vuestras carteras veréis los resultados. Como la mayoría gana bastante dinero.

Saludos.