¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo?
- Iniciador del tema Miguel
- Fecha de inicio
Gracias,
La fiscalidad es un problema, por eso tal vez si consigo unir gente sería lanzar un fondo muy barato posible, yo pondría mis ahorros, de hecho tengo una rentabilidad del 18% anualizada desde el 2012, sin perder ningún año. Este año la rentabilidad en una cartera más diversificada ronda el 30%.
Saludos.
La fiscalidad es un problema, por eso tal vez si consigo unir gente sería lanzar un fondo muy barato posible, yo pondría mis ahorros, de hecho tengo una rentabilidad del 18% anualizada desde el 2012, sin perder ningún año. Este año la rentabilidad en una cartera más diversificada ronda el 30%.
Saludos.
Tengo mucho trabajo laboral, y también unos trabajos que presento en la complutense y la universidad de Alcalá.
Voy a estar liado hasta Semana santa.
Estuve en un curso de python, y he aprendido a hacer apis y guardar datos de acciones en la nube, con ello igual hago una web, o un software donde se podrán ver las acciones que se compran y se venden...
Mi intención es más intelectual, se que mi modelo funciona, es aburrido pero funciona... no hay que dejarse llevar por los malos resultados.
Estoy trabajando con algoritmos de asignación de pesos, además estoy valorando un banco no cotizado y me lleva mucho tiempo.
La idea del software que quiero hacer es:
1 Crear carteras como la anterior
2 Crear un índice maximizando el ratio sharpe
3 Calcular el VaR por todas las formas posibles
4 Generar un Report
Con ese software que se puede automatizar todo, incluida la compra y venta de acciones, si por ejemplo tuviera 5 acciones para comprar y compro una, sería la que incrementara más el ratio sharpe.
Saludos y esperemos que tengamos buena entrada de año.
Voy a estar liado hasta Semana santa.
Estuve en un curso de python, y he aprendido a hacer apis y guardar datos de acciones en la nube, con ello igual hago una web, o un software donde se podrán ver las acciones que se compran y se venden...
Mi intención es más intelectual, se que mi modelo funciona, es aburrido pero funciona... no hay que dejarse llevar por los malos resultados.
Estoy trabajando con algoritmos de asignación de pesos, además estoy valorando un banco no cotizado y me lleva mucho tiempo.
La idea del software que quiero hacer es:
1 Crear carteras como la anterior
2 Crear un índice maximizando el ratio sharpe
3 Calcular el VaR por todas las formas posibles
4 Generar un Report
Con ese software que se puede automatizar todo, incluida la compra y venta de acciones, si por ejemplo tuviera 5 acciones para comprar y compro una, sería la que incrementara más el ratio sharpe.
Saludos y esperemos que tengamos buena entrada de año.
Todo lo que vende la gente, que con 20 línea de código haces un modelo no sirve, se basa siempre en una cosa el overfitting es decir sobreajustar un modelo que no se va a cumplir en el futuro.
Todos los que hemos estudiados estadística, probabilidad, series temporales y econométria sabemos que hay un error de estimación que decrece a medida que aumentas la muestra.
Todos los sistemas que hay se basan en ajustar pocos puntos, yo personalmente se que los indicadores técnicos no funcionan, porque si funcionaran dejarían de hacerlo.
Hay muchos phd en estadística, catedráticos que viven de escribir libros y dar cursos, si fuera tan fácil con 20 líneas de python ganar dinero no estarían haciendo lo que hacen.
Y si ganas dinero en el mercado en el futuro lo dejaras de hacer porque no hay free lunch, es decir haces el mercado más perfecto y deja de funcionar la ineficiencia que has encontrado.
Si por ejemplo entrenas un modelo de medias móviles para 5 años, y lo aplicas para un año siguiente no funciona.
Lo que dices que muchos de informática, matemáticas, física se han puesto a poner ejemplos es cierto.
Yo no soy matemática ni informático, pero tengo 80 créditos en una y 140 en otra carrera que estaba estudiando en la UNED, pero soy Economista y llevo 25 años programando de manera profesional....
La mejor forma de aprender es estudiar ECONOMETRÍA y con libros serios como estos:
Todos los que hemos estudiados estadística, probabilidad, series temporales y econométria sabemos que hay un error de estimación que decrece a medida que aumentas la muestra.
Todos los sistemas que hay se basan en ajustar pocos puntos, yo personalmente se que los indicadores técnicos no funcionan, porque si funcionaran dejarían de hacerlo.
Hay muchos phd en estadística, catedráticos que viven de escribir libros y dar cursos, si fuera tan fácil con 20 líneas de python ganar dinero no estarían haciendo lo que hacen.
Y si ganas dinero en el mercado en el futuro lo dejaras de hacer porque no hay free lunch, es decir haces el mercado más perfecto y deja de funcionar la ineficiencia que has encontrado.
Si por ejemplo entrenas un modelo de medias móviles para 5 años, y lo aplicas para un año siguiente no funciona.
Lo que dices que muchos de informática, matemáticas, física se han puesto a poner ejemplos es cierto.
Yo no soy matemática ni informático, pero tengo 80 créditos en una y 140 en otra carrera que estaba estudiando en la UNED, pero soy Economista y llevo 25 años programando de manera profesional....
La mejor forma de aprender es estudiar ECONOMETRÍA y con libros serios como estos:
Mi modelo no tiene nada que sea muy complejo, pero si tiene algo que mucha gente no tiene en cuenta, las horas de trabajo, líneas de código.
Tenéis que pensar que tener un modelo que funcione es como hacer una casa, Cuántas horas necesitaría una persona para hacer una casa el solo
1 Terreno
2 Mover tierras
3 Cimentación, encofrado
4 Paredes, tejados, balcones
5 Puertas, rejas , ventanas
6 Regatas para fontanería, aire acondicionado, electricidad
7 Lucir, alicatados
8 luces, interruptores, fontanería
Una persona sola, no pasaría de hacer una Chabola, lo que sale en Latinoamérica o lo que hay en Tenerife, casas de bloques cuadradas, lo más fácil de hacer
Pues lo que yo estoy haciendo es lo mismo:
1 Datos, bajarlos y subirlos a una base de datos
2 Analizar y buscar factores que digan que una acción está en tendencia alcista
3 Crear test estadísticos, econométricos, indicadores....
4 Crear factores de riesgo, para ver que sector es más probable que siga alcista
5 Report
6 Crear carteras
7 Simular....
8 Aprender de los fallos
9 Buscar correlaciones
10 Empaquetarlo en un software fácil de usar...
Y todo eso no me garantiza que tenga éxito, por eso al final pensé en hacer el modelo más simple, comprar una acción al mes, y vender la más antigua y centrarme solo mis esfuerzos en lo que voy a comprar.
Es un proceso de muchas horas, no es tan complejo, como hacer una casa, pero si que tienes que saber de servidores, y muchas cosas. Yo trabaje muchos años en c++, c#, matlab y php ahora más con python y R, pero al final todo es lo mismo.
Sino te gusta no vas a conseguir nada, por no tener formación y porque necesitas haber estado mucho tiempo para empezar a tener algo factible.
Tenéis que pensar que tener un modelo que funcione es como hacer una casa, Cuántas horas necesitaría una persona para hacer una casa el solo
1 Terreno
2 Mover tierras
3 Cimentación, encofrado
4 Paredes, tejados, balcones
5 Puertas, rejas , ventanas
6 Regatas para fontanería, aire acondicionado, electricidad
7 Lucir, alicatados
8 luces, interruptores, fontanería
Una persona sola, no pasaría de hacer una Chabola, lo que sale en Latinoamérica o lo que hay en Tenerife, casas de bloques cuadradas, lo más fácil de hacer
Pues lo que yo estoy haciendo es lo mismo:
1 Datos, bajarlos y subirlos a una base de datos
2 Analizar y buscar factores que digan que una acción está en tendencia alcista
3 Crear test estadísticos, econométricos, indicadores....
4 Crear factores de riesgo, para ver que sector es más probable que siga alcista
5 Report
6 Crear carteras
7 Simular....
8 Aprender de los fallos
9 Buscar correlaciones
10 Empaquetarlo en un software fácil de usar...
Y todo eso no me garantiza que tenga éxito, por eso al final pensé en hacer el modelo más simple, comprar una acción al mes, y vender la más antigua y centrarme solo mis esfuerzos en lo que voy a comprar.
Es un proceso de muchas horas, no es tan complejo, como hacer una casa, pero si que tienes que saber de servidores, y muchas cosas. Yo trabaje muchos años en c++, c#, matlab y php ahora más con python y R, pero al final todo es lo mismo.
Sino te gusta no vas a conseguir nada, por no tener formación y porque necesitas haber estado mucho tiempo para empezar a tener algo factible.
Es que Lopez de Padro dice la verdad,
Mi experiencia me dice que los modelos más simples son los mejores, pero un modelo simple no te va a funcionar, tienes que tener muchos simples diferentes, con diferente correlación y saberlos combinar, de manera no subjetiva.
Saludos.
Mi experiencia me dice que los modelos más simples son los mejores, pero un modelo simple no te va a funcionar, tienes que tener muchos simples diferentes, con diferente correlación y saberlos combinar, de manera no subjetiva.
Saludos.
La inteligencia artificial no es comprase un libro y coger un código con unos datos.
Es muy importante limpiar los datos, las acciones siguen procesos estocásticos. Se base en simular el comportamiento de una acción, y aunque parezca mentira todos los derivados financieros se basan en lo mismo.
Mis modelos se basan en riesgo, es decir si encuentro acciones alcistas y se como manejar el riesgo sin utilizar stops loss ganaré dinero.
Los stops no sirven de nada porque si los pones un 25% por ejemplo te arruinas, muchas acciones alcistas como AMAZN pueden caer perfectamente un 40% en un año...
Sin saber teoría que hay detrás del riesgo, drawdowns, volatilidad...
Por ejemplo buscar acciones con Drawdowns descorrelacionados, eso te obliga a poner acciones de distintos sectores, una puede ser AMAZON y una minera, pero nunca pondrás todas tecnológicas....
El 100% de los que vende cursos en España, NO HA GANADO DINERO EN LA VIDA, incluido el de TRUE VALUE, que tiene un 7% a 10 años cuando hay índices con un 15%.
Por ello la inteligencia artificial es una técnica más, pero sin saber de finanzas, de riesgos, de econometría financiera y como se puede comportar un activo no vas a ganar dinero.
Un banco tiene una cartera de miles de créditos, pero siempre buscan poca correlación, es lo mismo que el negocio de los seguros.
Se puede ganar dinero haciendo modelos ? Si
Pero sin saber como funcionan los activos financieros, o ver que factores influyen no se puede ganar, y eso requiere muchas horas....
Saludos.
Es muy importante limpiar los datos, las acciones siguen procesos estocásticos. Se base en simular el comportamiento de una acción, y aunque parezca mentira todos los derivados financieros se basan en lo mismo.
Mis modelos se basan en riesgo, es decir si encuentro acciones alcistas y se como manejar el riesgo sin utilizar stops loss ganaré dinero.
Los stops no sirven de nada porque si los pones un 25% por ejemplo te arruinas, muchas acciones alcistas como AMAZN pueden caer perfectamente un 40% en un año...
Sin saber teoría que hay detrás del riesgo, drawdowns, volatilidad...
Por ejemplo buscar acciones con Drawdowns descorrelacionados, eso te obliga a poner acciones de distintos sectores, una puede ser AMAZON y una minera, pero nunca pondrás todas tecnológicas....
El 100% de los que vende cursos en España, NO HA GANADO DINERO EN LA VIDA, incluido el de TRUE VALUE, que tiene un 7% a 10 años cuando hay índices con un 15%.
Por ello la inteligencia artificial es una técnica más, pero sin saber de finanzas, de riesgos, de econometría financiera y como se puede comportar un activo no vas a ganar dinero.
Un banco tiene una cartera de miles de créditos, pero siempre buscan poca correlación, es lo mismo que el negocio de los seguros.
Se puede ganar dinero haciendo modelos ? Si
Pero sin saber como funcionan los activos financieros, o ver que factores influyen no se puede ganar, y eso requiere muchas horas....
Saludos.
Estoy muy liado de trabajo, como os muestro no hay que ser ninguna figura para batir un índice.
Para batir un índice lo que hay que hacer es echarle huevos, y tener una estrategia clara.
Yo la tengo, no me hace falta ver lo que hacen otros, el año pasado gane un 30% y este año otro 30% y la cartera limpia de pufos.
También cuando termine el curro, voy a hacer un grupo privado de gente que quiera aprender a invertir, gratuitamente, porque lo que quiero es ganar dinero de mis inversiones y no de vender cursos y mierdas.
Lo importante es tener las ideas claras.
En unas semanas os comunico la nueva compra, META la vendo en Marzo... es buena compañía, pero mi estrategia es esa, y hay que seguirla a rajatabla.
Saludos y Gracias por apoyarme.
Para batir un índice lo que hay que hacer es echarle huevos, y tener una estrategia clara.
Yo la tengo, no me hace falta ver lo que hacen otros, el año pasado gane un 30% y este año otro 30% y la cartera limpia de pufos.
También cuando termine el curro, voy a hacer un grupo privado de gente que quiera aprender a invertir, gratuitamente, porque lo que quiero es ganar dinero de mis inversiones y no de vender cursos y mierdas.
Lo importante es tener las ideas claras.
En unas semanas os comunico la nueva compra, META la vendo en Marzo... es buena compañía, pero mi estrategia es esa, y hay que seguirla a rajatabla.
Saludos y Gracias por apoyarme.
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La primera vez que puse la cartera hace un año ya llevo ganado más de 45 mil euros 
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Esta es la cartera actual, tengo cerca de un 70% de rentabilidad en los últimos años. Este año ya supero un 25%:
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Estoy muy cansado de los que saben de todo, y son unos garrulos. Yo en este tema desde el principio he enseñado mi cartera, llegan "gilipollas" que van de enterados contando chorradas.
Espero que venga gente con más conocimiento, y no a tocar los huevos con tonterías, esta es mi cartera ahora, ninguno de estos "gilipollas" que me critica me enseñaran nada, porque son unos mediocres toca pelotas.
" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
Estoy muy cansado de los que saben de todo, y son unos garrulos. Yo en este tema desde el principio he enseñado mi cartera, llegan "gilipollas" que van de enterados contando chorradas.
Espero que venga gente con más conocimiento, y no a tocar los huevos con tonterías, esta es mi cartera ahora, ninguno de estos "gilipollas" que me critica me enseñaran nada, porque son unos mediocres toca pelotas.
El error que comete mucha gente es pensar que todo el monte es orégano.
El sp500 tiene una rentabilidad anualizada del 9,5% anualizado desde su creación, pero aunque parezca poco el 99,99% de los Gestores no supera el S&P500 en el largo plazo.
Esto lo dijo William Sharpe, porque la cartera de mercado siempre va adaptándose, las ineficiencias del mercado desaparecen.
¿Entonces porque creo un tema que pone como ganar un 15% a 20% o incluso 25% al año?
¿Tengo una bola de cristal, tengo un arma secreta, puedo batir los mercados consistentemente, puedo vencer al mono que tira dados?
" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
R: No tengo ningún arma secreta que pueda hacer pensar que puedo superar a todos estos gestores.
El motivo de obtener dicha calidad es apostar a valores que van muy bien y saberse salirse a tiempo antes que vayan mal.
Lo que nadie habla es como se le asignan los pesos a sus posiciones en su cartera, porque algunas acciones se les da un peso del 7% y otras un 1%. Esa es la clave para superar a los índices aprender como asignar los pesos es más importante que lo que compramos, da igual lo que compres si tiene un peso cercano a 0% no influye.
La mayoría de los gestores se enamoran de acciones y tienden a asignar pesos excesivos a posiciones que no superan los índices, un ejemplo lo podemos ver en: Nagarro o Tesla.... de dos famosos gestores españoles.
Saber que peso asignamos a cada posición es la clave para superar los índices.... y ese es mi método, con un método de selección de acciones momentum,
Saludos.
El sp500 tiene una rentabilidad anualizada del 9,5% anualizado desde su creación, pero aunque parezca poco el 99,99% de los Gestores no supera el S&P500 en el largo plazo.
Esto lo dijo William Sharpe, porque la cartera de mercado siempre va adaptándose, las ineficiencias del mercado desaparecen.
¿Entonces porque creo un tema que pone como ganar un 15% a 20% o incluso 25% al año?
¿Tengo una bola de cristal, tengo un arma secreta, puedo batir los mercados consistentemente, puedo vencer al mono que tira dados?
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R: No tengo ningún arma secreta que pueda hacer pensar que puedo superar a todos estos gestores.
El motivo de obtener dicha calidad es apostar a valores que van muy bien y saberse salirse a tiempo antes que vayan mal.
Lo que nadie habla es como se le asignan los pesos a sus posiciones en su cartera, porque algunas acciones se les da un peso del 7% y otras un 1%. Esa es la clave para superar a los índices aprender como asignar los pesos es más importante que lo que compramos, da igual lo que compres si tiene un peso cercano a 0% no influye.
La mayoría de los gestores se enamoran de acciones y tienden a asignar pesos excesivos a posiciones que no superan los índices, un ejemplo lo podemos ver en: Nagarro o Tesla.... de dos famosos gestores españoles.
Saber que peso asignamos a cada posición es la clave para superar los índices.... y ese es mi método, con un método de selección de acciones momentum,
Saludos.
He sido expulsado de Rankia, por defenderme de envidiosos sin talento, los usuarios:
Pablominoli: https://www.rankia.com/usuarios/pablominoli
Holdenc2: https://www.rankia.com/usuarios/holdenc2
Esta es la continuación de un tema creado por mi, con todo cariño, donde Rankia me ha expulsado de mi propio tema.
Podéis juzgar vosotros mismos:
www.rankia.com
A partir de ahora escribiré solo en Bolsafácil.net
Pablominoli: https://www.rankia.com/usuarios/pablominoli
Holdenc2: https://www.rankia.com/usuarios/holdenc2
Esta es la continuación de un tema creado por mi, con todo cariño, donde Rankia me ha expulsado de mi propio tema.
Podéis juzgar vosotros mismos:
¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo? - Rankia
La proliferación de las redes sociales y la populariazación de la inversión Value ha creado miles de personas interesada en las inversiones en bolsa, cosa que
A partir de ahora escribiré solo en Bolsafácil.net
Uno de los problemas a la hora de invertir es no estar mentalizado a que se puede perder dinero en la inversión en bolsa, pero las perdidas en bolsa son igual de normales que cuando llueve, es imposible que haga siempre Sol, si se quiere tener Sol es necesario que llueva:
El motivo por el que las bolsas caen es porque como somos humanos siempre tendemos a crear sobre valoraciones en la bolsa, y crear burbujas, pero al igual que creamos burbujas, también creamos gangas, por lo tanto un inversor que conoce que hay sobrevaloraciones y gangas puede utilizarlas para sacar provecho:
Como se observa en el gráfico anterior la rentabilidad real (rentabilidad nominal - inflación) es un 4% de promedio, cada 10 años vamos a sufrir periodos de fuerte caída pero de corta duración, en general en menos de cinco años habremos recuperado las perdidas.
Por lo tanto ante una fuerte caída del SP500 es el momento para comprar barato, y en momentos de máximos lo mejor es DCA por ejemplo inviertir el 10% del salario, y después de fuertes caídas de las bolsas incrementarlo al 30%.
Un saludo.
El motivo por el que las bolsas caen es porque como somos humanos siempre tendemos a crear sobre valoraciones en la bolsa, y crear burbujas, pero al igual que creamos burbujas, también creamos gangas, por lo tanto un inversor que conoce que hay sobrevaloraciones y gangas puede utilizarlas para sacar provecho:
Como se observa en el gráfico anterior la rentabilidad real (rentabilidad nominal - inflación) es un 4% de promedio, cada 10 años vamos a sufrir periodos de fuerte caída pero de corta duración, en general en menos de cinco años habremos recuperado las perdidas.
Por lo tanto ante una fuerte caída del SP500 es el momento para comprar barato, y en momentos de máximos lo mejor es DCA por ejemplo inviertir el 10% del salario, y después de fuertes caídas de las bolsas incrementarlo al 30%.
Un saludo.
Esta es la cartera actual, este año supera un 30% de rentabilidad:
Mucha gente es muy envidiosa, mis modelos pueden dar rentabilidades muy altas porque se venden las acciones antes de que empiecen a ir mal.
Es un modelo estocástico, del que estoy muy orgulloso.
Mucha gente es muy envidiosa, mis modelos pueden dar rentabilidades muy altas porque se venden las acciones antes de que empiecen a ir mal.
Es un modelo estocástico, del que estoy muy orgulloso.